kingwa量化交易及数据

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L2A/L2B 3.0说明 ​

1 前言 ​

股票行情目前目前通用的说法有L1/L2行情之分,网络解释为L1和L2代表股票行情数据的不同流等级。具体来说，L1行情数据是股票软件使用的基础数据流，其刷新频率为6秒一次；而L2行情数据则是进阶版，其刷新频率为3秒一次。这种高频数据能够为用户提供更深入的市场信息。 从详细内容上来看，L1行情主要反映了五档委托数据，它包括了股票的最新成交价、成交量、成交额、最高价和最低价等信息。而L2行情，又被称为多档行情或深度行情，它提供了更加丰富的市场数据，如十档委托信息。这意味着，与L1相比，L2行情可以为投资者提供更加深入的市场动态，帮助投资者做出更为精准的投资决策。

在交易过程中交易者委托买卖指令(委托单),经过券商服务器传到交易所电脑,进行交易,交易所电脑将这些委托单进行匹配撮合,一个委托单不一定一次成交,不同的买单和卖单不断的撮合,形成了一条一条的成交记录,这些成交记录叫逐笔单,单位时间这些逐笔单进行汇总,形成了3秒或者6秒一笔数据,这个数据就是L1的分笔数据.这些数据也可以汇总成分钟数据,日线数据. 这就是股票软件的分笔 逐笔 分钟 日线的L1/L2数据的来源.

  目前一般免费股票软件都是L1数据,最小力度数据是6秒的全部数据汇总无法区分委托资金,

   L2数据也提供的是对委托单的小单/中单/大单/特大单分类数据的分时/日线级别的汇总.

   对于要更细化研究盘口,上述所有的数据都不能满足要求,L2A就是解决这个问题,对原始的委托单和成交单(统称为逐笔单) 进行研究汇总,根据价格,委托额,委托时间,委托主动进行汇总,帮你发现资金的蛛丝马迹.

 L2A包含了大智慧的ACE功能,并增加了丰富的统计过滤功能.

  大智慧 ACE决策系统解释:基于全息盘口数据(千档队列、买卖单ID、完整逐笔)，根据每笔主动性成交单成交额的大小，分档(20、30、40、50、60、80、100万元共7当)统计大资金的流向(友商的资金流向统计只区分小单中单大单特大单4档)。并根据主动性买卖单的笔数差来监控市场交易者的情绪变化。它的特点是只统计活跃资金动向，分类更灵活，结果更精确。

 L2A资金档位可以任意确定,可以根据实际情况进行统计,比如首版 那种资金起作用?20万? 100万    ?  3连板后什么类型的资金起作用? 200w? 500w? L2A提供工具供你研究

    L2A(包括以前的L2B) 采用大智慧调用 DLL函数向股票精灵取数据(股票精灵从网络取数据的方式),L2B只提供竞价阶段的数据,其他同L2A

2 概念 ​

   我们对逐笔单的观察从几个纬度进行观察,并进行数据过滤进行统计,   委托单过滤分几个纬度,时间,价格,委托金额,是否主动,以前统计的天数.

2.1 资金分级 ​

对于我们的委托单为了加快处理速度,在接收到委托单数据后,我们快速对委托资金进行分类,加快后续处理,在配置文件 [L2B/资金分级]进行配置,举例如下

      "资金分级": [5,10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80,100,200,300,500] 

       这个资金分级第一项是我们要处理的最小委托额(起点额),可以是0,表示全部委托单都要处理,当然也可以提高.后面的数字是我们在查询的时候用到的各种金额

为了加快查询处理速度,后面查询函数的金额也必须是这个分级里面的数字(如果不在这里面,可能导致居于分级中间金额的委托单被忽略)

     由于逐笔单数据非常巨大,可能一个股票的逐笔逐单数据就达30万条,保存这些数据和处理这些数据需要大量的空间和算力,所以要自己根据情况进行取舍.

 	据观察,1万以上的委托单只占35%全部委托,而5万以上的委托单只占10%,所以去除散单可以大大缩小数据量,

    另外也不需要处理全市场的股票数据,只处理关心的(近期活跃的)也是一个加快数据处理的办法.

以2023/12/22这一天数据对比

最小资金(万)L2A占用空间ML2B占用空间M
09004
13242.3
5990.6
100.40.4

单位 M,10万以上空间相差不大原因都是有效数据很小,都是文件头开销

2.2 委托额范围 ​

委托额的基本形式是 上限(3位数字) 下限(3位数字)

     如果范围无限制,用0表示

合成方式为=上限*1000+下限.

例如最小100万,最大350万,那么数字为 350100

例如最小额为50万,最大额无限制,那么可以写出000050(实际上=50)

选择的范围是 金额>=下限而且金额<上限(不包括上限)

2.3 时间范围 ​

  时间范围只对日线有效,在分时图上无效(数字填0),数据会统计每分钟的数据.

  如果范围无上限,则只用输入下限就行,或者上限用0000表示

  如果时间没有限制,填0

  时间范围采用2种方式过滤,

  下面HH指 小时 MM 分钟 SS 秒 LL 时间间隔(单位:秒) 都是2位数字组成

2.3.1 时间 方式1 精确到分钟 ​

  如果范围无上限,则只用输入下限就行,或者上限用0000表示

精确到分钟 由起始分钟和结束分钟组成 分钟表示方式为 HHMM,如果分钟时间一样,只写一个分钟值

例如9:25-9:35 表示为 09250935,(前面0无需写,9250935)

9:25这一分钟表示为925

2.3.2 时间 方式2 精确到秒 ​

      时间数字采用负数来表示时间 格式是 -起始时间+延续秒数(-HHMMSSLL),其中LL指延续秒数

     例如9:30:00-9:30:05 的时间范围为-9300005,红色部分是时间,绿色05是2位秒数

2.3.3 时间 方式3 最新时间范围,精确到秒 ​

      数据为-最新秒数,数字为-1到-20000

时间取值范围

意义

91500到15001500

起始HHMMSS

-1到-2000

最后n秒数据

-9250000到-15000099

指定HHMMSS时间内LL秒数据

2.4 涨幅范围 ​

涨幅过滤目标在于确定在某些涨幅时用户的买卖情况,比如打板的资金情况等

 涨跌幅范围由最小涨幅和最大涨幅两部分组成,6位数字,前3位为最小涨幅,后3位数字位最大涨幅,如果不限制,就用000代替,如果不限制最大涨幅,可以省略

  3位数字的涨幅由区分涨跌的第一位数字(1表示跌,0表示涨)和2位数字的涨跌幅组成,比如 比如20%涨幅 表示为 020,涨幅-20% 表示为120.   如果涨跌幅数字超过股票的实际的涨跌幅限制,就按照实际涨幅限制

举例:

1如果我们 统计涨幅为-3%到+5%区间,涨幅过滤数字为103005

2 如果我们要过滤创业板涨停板成交的,那么最小涨幅应该是120,最大无限制 000,过滤数字应该是120000,或者省略最大部分,表示为120

2.5 主动成交/被动成交 ​

 以成交的第一笔计算,如果委买价大于成交价,或者以涨停价委买 我们认定为主动买,

  反之对应卖单,委卖价小于成交价,或者以跌停价委卖为主动卖

  

对应委托价=成交价,判断方法是: 

  对于买委托,如果买委托价=卖1的成交价 就认为是买主动,如果买委托价=买1 就是被动.

  对于卖委托,如果卖委托价=买1的成交价,就认为是卖主动,如果卖委托价=卖1 就是被动.

对于委托价=成交价的情况,主动性并不明显,所以在基本配置中通过[L2B/ 判断成交价等于委托价的主动] 设置成0 关闭这种情况的统计,设置成1 ,统计入主动数据

  在后面的参数4里面(跟计算天数合并在一起),

         如果参数是正 表示是全部成交

                           负 表示主动成交

2.6 计算天数 ​

在日线公式中 一次函数计算天数

对于历史数据,将在计算后保存下来供以后使用,避免重复计算,当然会占用磁盘空间,可以通过修改配置中的 L2B/"自动保存历史结果" 来开关此功能,1 打开 0 关闭

2.7 订阅 ​

  L2行情一般情况下,是请求一次,才从网上服务器取数据,有一定延时,可以通过订阅,让服务器在盘中源源不断主动推送实时数据给精灵,无需等待.加快了数据采集速度.

  由于数据量巨大,宝贵的网络带宽和CPU算力有限,所以一般我们只订阅最关心的股票,

  一般方法我们通过股票池前池砍掉大量不关心数据,用精灵数据发现异动,进行订阅,实时跟踪这些股票

3 软件介绍 ​

descript

   L2A是中间股票精灵的一个功能模块,大智慧通过DLL接口和股票精灵软件进行通讯,提供相关数据

    

     公式格式为 "L2b@xxxx函数"(参数1,参数2,参数3,参数4)的形式

4 DLL函数 ​

4.1 订阅SubL2B(参数1) ​

    函数名 SubL2B(参数1)  //订阅的意义参见2.7

    参数1   1表示订阅  0 表示取消

    返回值  表示订阅状态 1表示已订阅  0 表示已经取消

4.2 BuyAvgPrice(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

   指定条件的买委托均价(=委托额和/委托量合),

   参数说明建概念部分,第4个参数是计算天数,如果为正数,表示全部委托,为负数表示是主动单,0表示1天全部成交

4.3 SellAvgPrice(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

   指定条件的卖委托均价(=委托额和/委托量合) 

   参数意义同上

4.4 BuyCount(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

  //满足条件委托买次

4.5 SellCount(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

//满足条件委托卖次

4.6 BuyAmount(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

//买委托总额

4.7 SellAmount(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

//卖委托总额

4.8 BuyVol(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

 //买委托总量

4.9 SellVol(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数) ​

//卖委托总量

4.10 BuyAmountOk(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数)(待实现) ​

//买成交总额

4.11 SellAmountOk(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数)(待实现) ​

//卖成交总额

4.12 BuyVolOk(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数)(待实现) ​

 //买成交总量

4.13 SellVolOk(委托额范围,时间范围,涨幅范围,[主动+]天数)(待实现) ​

//卖成交总量

5 公式例子 ​

L2A分时公式例子(仅仅是例子)